Tag: Langsung

Menggunakan Rentang Langsung Rata-rata untuk Memandu Entri dan Keluar Poin untuk Hari dan Swing Trading

No Comments

The Average True Range (ATR) tidak hanya berguna dalam menetapkan batas stop loss, tetapi juga sangat membantu dalam menentukan titik masuk / keluar untuk perdagangan hari dan ayunan.

Tapi pertama-tama, mari kita tinjau apa itu ATR dan bagaimana itu diturunkan. ATR adalah persis seperti apa namanya. Yaitu, ini adalah nilai numerik yang menggambarkan rata-rata rentang instrumen harian yang sebenarnya (kisarannya adalah perbedaan antara instrumen tinggi dan rendah dalam satu hari).

Secara sederhana, ATR adalah rata-rata Rentang True instrumen sehari-hari. Rentang True harian diturunkan dengan mengambil yang terbesar dari yang berikut: 1) Perbedaan antara Tinggi dan Rendah untuk hari itu; 2) Selisih hari tinggi dan penutupan kemarin, jika ada celah di tempat terbuka; dan 3) Selisih hari rendah dan penutupan kemarin, jika ada celah di tempat terbuka.

Jadi, bagaimana ATR berguna? ATR berguna karena memberi tahu Anda bahwa, rata-rata, harga suatu instrumen harus diperdagangkan dalam Average True Range selama hari tertentu.

Menetapkan Batas Hilangnya Kerugian dengan ATR

Ketika pedagang menggunakan Stop Loss Limits (SLL) berdasarkan ATR, mereka pada dasarnya menyatakan bahwa mereka percaya bahwa instrumen tidak akan menurun lebih dari ATR (SLL = entry price – ATR) atau beberapa persen dari ATR (SLL = harga masuk – ?% ATR). Jumlah ATR yang digunakan dalam perhitungan ditentukan, sebagian, oleh toleransi Anda terhadap risiko. Tergantung pada toleransi Anda terhadap risiko, 50% dari ATR mungkin merupakan batas berhenti yang tepat untuk perdagangan hari, sedangkan 100% atau lebih dari ATR mungkin sesuai untuk perdagangan yang diadakan lebih lama.

Menentukan Entry dan Exit Points menggunakan ATR

Mari kita pertimbangkan perspektif dari seorang pedagang S & P 500 eMini (ES) yang mempertimbangkan perdagangan dekat pembukaan pasar pada 16 Februari 2010. Secara keseluruhan Momentum pasar tentu saja tampak positif berdasarkan hal-hal berikut:

1) S & P 500 dan Nasdaq Composite siap untuk menembus Level Key Resistance 1085 dan 2184, masing-masing, menunjukkan kemungkinan pengembangan ke atas Elliott Wave 3 (dengan asumsi pedagang mengikuti pola Elliott Wave);

2) Tren Jangka Pendek di sebagian besar instrumen telah berubah menjadi Positif dari Negatif (dengan asumsi pedagang mengikuti analisis Trend Jangka Pendek); dan

3) Teknik Taylor Trading 3-Hari Siklus baru saja dimulai (dengan asumsi pedagang mengikuti Metode Perdagangan Taylor).

Sebelum menempatkan pesanan, bagaimanapun, pedagang mentakdirkan Batas Hentikan Kerugian. Karena pedagang berencana untuk menahan posisi intra-hari tidak lebih dari satu hari, Batas Hentikan Kerugian yang berasal dari 50% Average True Range (ATR) ditentukan untuk menjadi tepat.

Pedagang menilai kelayakan memasuki perdagangan dengan menilai kemungkinan posisi mencapai Stop Loss Limit-nya. Dalam kasus ES pada 16 Februari, 50% ATR = 10,75. Oleh karena itu, jika pedagang hari memasukkan pesanan, katakanlah, 1080, maka dia akan menetapkan Batas Kerugian Berhenti di 1069.25 (1080 – 10.75). Setelah direview oleh trader, ES menunjukkan support di 1073.5 (Buy Day Low) dan belum di 1069.25 selama sesi perdagangan reguler sejak minggu sebelumnya. Oleh karena itu, tampaknya ada peluang bagus bahwa ES tidak akan menolak Batas Hentikan Kerugian mengingat momentum Pasar saat ini meningkat.

Pedagang juga menentukan kapan harus keluar dari posisi untuk menjaga emosi (dalam bentuk keserakahan) di luar keputusannya. Sekali lagi mempertimbangkan ATR, batas atas untuk ES yang ditentukan oleh ATR adalah 1095 (yaitu, 1073,5 (terendah hari) + 21,5[ATR]). Pedagang memutuskan pada titik keluar lebih rendah dari batas atas 1095 untuk meningkatkan kemungkinan menyelesaikan perdagangan pada siang hari.

The ES menetapkan tinggi 1094 pada 16 Februari dan tinggi 1100 pada 17 Februari.

Jika pedagang telah memutuskan untuk melakukan perdagangan intra-day, dia akan membuat laba 7 poin (dikurangi biaya) jika dia keluar di 1087, atau laba 12 poin (dikurangi biaya) jika dia keluar pada 1092, baik secara konservatif di bawah batas ATR ke atas 1095. Jika pedagang telah memutuskan untuk menahan perdagangan semalam, dia akan membuat keuntungan 15 poin (dikurangi biaya) jika dia keluar pada 1095, ke atas Batas ATR hari sebelumnya.

Entah perdagangan adalah pemenang. Dan intinya adalah untuk menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, yang kalah, sehingga Anda dapat mempertahankan keuntungan dari para pemenang Anda.